Nezha versi animasi Ne Zha. (Dok. Beijing Enlight Studio/Ne Zha)
Nezha diyakini berasal dari tradisi Buddha Tantra India dengan nama awal Nalakuvara atau Nalakubara.
Ketika Buddhisme menyebar ke Tiongkok sekitar seabad sebelum Masehi, nama Nalakuvara mengalami transformasi fonetik menjadi Naluojiupoluo (那羅鳩婆羅), kemudian Naluojubaluo (捺羅俱跋羅), Nazhajuwaluo (那吒矩韈囉), dan akhirnya menjadi Nazha (那吒).
Ayahnya dikenal sebagao Vaisravana. Menurut Meir Shahar dalam Oedipal God: The Chinese Nezha and His Indian Origins (2015), Vaisravana kemudian dikaitkan dengan Jenderal Li Jing dari Dinasti Tang. Hal ini menjelaskan asal-usul nama serta peran ayah Nezha sebagai Pemegang Pagoda Raja Langit Li Jing.